금융 시계열의 확률론적 상태 추정 및 적응형 예측 아키텍처: 칼만 필터를 넘어서
Abstract 금융 시장의 본질적인 불확실성과 데이터의 잡음(Noise)은 예측 모델링에 있어 영원한 난제라고 볼 수 있습니다. 현재 금융 시계열 예측 모델의 전통적인 기술적 분석 도구, 특히 이동평균(Moving Average)이 가진 구조적 한계—지연(Lag)과 고정된 윈도우(Fixed Window)—에 대한 문제 의식으로부터 시작합니다. 시장은 정적인 시스템이…