최근 AI 자동매매 시스템 개발과 관련하여 다양한 투자자들을 만나며 이야기를 나누고 있습니다. 20대 사회초년생부터 은퇴를 앞둔 중장년층까지, 많은 분이 인공지능이 가져다줄 ‘장밋빛 미래’를 꿈꾸며 저에게 묻곤 합니다.
“이 봇을 돌리면 하루에 1% 수익은 확정인가요?” “월 10% 정도는 무난하게 나오겠죠?”
이 질문을 들을 때마다 저는 깊은 우려를 느낍니다. 결론부터 말씀드리자면, ‘일 1% 복리’나 ‘월 10% 확정 수익’을 기대하신다면 그것은 투자가 아니라 도박을 하고 계신 겁니다.
오늘은 왜 우리가 생각하는 ‘자동매매 기대 수익률’이 터무니없는 허상인지, 그리고 왜 최근의 시장 상황이 우리 눈을 가리고 있는지 냉정하게 짚어보려 합니다.
1. 전설적인 투자 대가들의 성적표
먼저, 감정을 배제하고 전설적인 투자자들의 성적표를 숫자로 확인해 볼 필요가 있습니다.
- 워렌 버핏 (Warren Buffett): 지난 50년 이상 연평균 복리 수익률(CAGR) 약 20%
- 피터 린치 (Peter Lynch): 마젤란 펀드 운용 기간(13년) 연평균 수익률 약 29%
- 짐 사이먼스 (Jim Simons): 르네상스 테크놀로지(퀀트의 신), 수수료 공제 전 연평균 약 66% (단, 펀드 규모 제한 있음)
전 세계 최고의 두뇌들이 모여 24시간 시장을 분석하고 천문학적인 자금을 운용해도, 연(Year) 20~30%의 수익을 20년 이상 유지하면 ‘살아있는 전설’로 추앙받습니다.
그런데 온라인 커뮤니티나 리딩방에서는 너무나 쉽게 ‘월(Month) 10% 이상’ 을 이야기합니다. 연 수익률로 환산하면 무려 213%가 넘는 수치입니다. 당신은 세계 최고의 투자 대가들보다 10배 더 뛰어난 천재입니까?
2. ‘일 1% 수익’의 무서운 수학적 함정
많은 분이 “하루에 딱 1%만 먹고 빠지면 되지 않나?”라고 가볍게 생각합니다. 이 수치가 얼마나 무서운 숫자인지 복리로 계산해 보겠습니다.
- 원금: 1,000만 원
- 일 수익률: 1%
- 기간: 1년 (365일)
이 경우 1년 뒤 원금은 얼마가 될까요? **약 3억 7,700만 원(약 37배)**이 됩니다. 만약 이 수익률로 3년을 지속한다면, 원금은 수천억 원이 넘어갑니다.
현실에서 이런 일은 일어나지 않습니다. 누군가 “우리 AI 봇은 일 1% 수익을 낸다”라고 홍보한다면, 그 사람은 노벨 경제학상을 받아야 하거나, 아니면 사기꾼(Scammer)일 확률이 99.9%입니다. 혹은 엄청난 레버리지를 써서 언제든 계좌가 0원으로 수렴할 수 있는 위험한 도박을 하고 있을 뿐입니다.
3. 착각하지 마십시오. 지난 1년 6개월은 코인 시장에서 ‘운’이었습니다.
그렇다면 왜 많은 사람이 이런 비현실적인 수익률을 ‘가능하다’고 믿게 되었을까요? 바로 최근 1년 6개월간 이어진 강력한 상승장이 만들어낸 착시 현상 때문입니다.
비트코인과 주요 알트코인들이 급등하던 지난 1년 반 동안은, 사실 아무 종목이나 사서 가만히만 있어도 돈을 벌 수 있는 시기였습니다.
“강력한 상승장에서의 수익률 환상을 버리십시오. 그것은 당신의 실력이 아니라, 시장에서의 운이 좋았을 뿐입니다.”
투자 격언 중에 “밀물이 들어오면 모든 배가 떠오른다”는 말이 있습니다. 물(시장 유동성)이 들어오니 내 배(내 계좌)가 떠오른 것뿐인데, 많은 투자자가 이것을 자신이 배를 잘 띄우는(투자를 잘하는) 능력이 있다고 착각합니다.
시장이 주는 수익(Beta)을 자신의 능력(Alpha)으로 오인하는 순간, 파멸은 시작됩니다. 진짜 실력은 상승장이 아니라, 피 튀기는 하락장과 지루한 횡보장에서 내 자산을 지켜낼 때 증명되는 법입니다.
4. 진짜 ‘알파(Alpha)’ 수익률의 정의
허황된 꿈에서 깨어나, 우리는 현실적이고 논리적인 목표를 재설정해야 합니다. 투자의 세계에서 진정한 실력(Alpha)은 단순히 절대적인 수익금이 아닙니다. ‘비교 대상(Benchmark)보다 얼마나 안정적으로 초과 수익을 냈는가’ 가 핵심입니다.
기준점 1: 무위험 수익률 (Risk-Free Rate)
가장 안전한 자산인 미국 10년물 국채 금리(현재 약 4~5% 수준) 보다는 무조건 높은 수익을 내야 합니다. 이조차 달성하지 못한다면, 그냥 은행 예금이나 채권을 사는 것이 낫습니다.
기준점 2: 시장 지수 (Market Index)
기술주 중심의 나스닥(NASDAQ) 이나 비트코인 자체의 Buy & Hold 수익률을 이길 수 있어야 합니다. 시장이 50% 오를 때 내 봇이 20%만 벌었다면, 그것은 실패한 투자입니다. 반대로 시장이 -30% 폭락할 때 내 봇이 -5%로 방어했다면, 그것은 위대한 투자입니다.
진정한 투자자의 목표는 다음과 같아야 합니다:
“나스닥이나 비트코인 단순 보유보다 변동성(Risk)은 낮추면서, 연간 기준으로 시장 지수보다 10~20%p 정도의 초과 수익(Alpha)을 꾸준히 쌓아가는 것.”
5. 도박꾼은 ‘한 방’을 노리고, 투자자는 ‘시스템’을 만든다
월 10%, 일 1%라는 숫자에 집착하는 순간, 여러분은 투자가 아닌 홀짝 게임을 시작하게 됩니다.
지난 상승장의 달콤한 기억은 잊으십시오. 이제는 운에 기대는 도박이 아니라, 어떤 시장 상황에서도 잃지 않고 살아남아 복리의 마법을 누리는 ‘투자’ 를 시작해야 할 때입니다.
미국 10년물 국채 금리보다 높고, 나스닥 지수보다 높은 수익률을 ‘안정적’으로 낼 수 있다면, 당신은 이미 워렌 버핏과 어깨를 나란히 하는 투자의 대가입니다.
무료 코인 자동 매매 서비스